Build Egen Handel System

Handelssystemkodning Handelssystem är helt enkelt uppsättningar regler som handlare använder för att bestämma sina poster och utgångar från en position. Att utveckla och använda handelssystem kan hjälpa traderna att uppnå jämn avkastning samtidigt som riskbegränsningen begränsas. I en idealisk situation bör handlare känna sig som robotar, genomföra affärer systematiskt och utan känslor. Så, kanske har du frågat dig själv: Vad ska man göra för att stoppa en robot från att handla mitt system Svaret: Ingenting Denna handledning kommer att presentera dig för de verktyg och tekniker som du kan använda för att skapa ditt eget automatiserade handelssystem. Hur skapas automatiserade handelssystem Automatiserade handelssystem skapas genom att konvertera dina regler för handelssystem till kod som din dator kan förstå. Din dator kör sedan dessa regler genom din handelsprogramvara, som söker efter affärer som följer dina regler. Slutligen placeras handeln automatiskt med din mäklare. Denna handledning kommer att fokusera på andra och tredje delen av denna process, där dina regler omvandlas till en kod som din handelsprogramvara kan förstå och använda. Vad Trading Software stöder automatiserade handelssystem Det finns många handelsprogram som stöder automatiserade handelssystem. Vissa kommer automatiskt generera och placera affärer med din mäklare. Andra kommer automatiskt hitta affärer som passar dina kriterier, men kräver att du lägger orderna med din mäklare manuellt. Dessutom kräver helt automatiska handelsprogram ofta att du använder specifika mäklarfirmor som stöder sådana funktioner, du kan också behöva fylla i ett ytterligare tillståndsformulär. Fördelar och nackdelar Automatiserade handelssystem har flera fördelar, men de har också sina nackdelar. När allt kommer omkring, om någon hade ett handelssystem som automatiskt tjänade pengar hela tiden, skulle han eller hon bokstavligen ha en penningmaskin. Fördelar: Ett automatiserat system tar emot känslan och upptagen arbete, vilket gör att du kan fokusera på att förbättra din strategi och penninghanteringsregler. 13 När ett lönsamt system har utvecklats krävs det inget arbete för din del förrän det bryts eller marknadsförhållanden kräver en förändring. Nackdelar: Om systemet inte är korrekt kodat och testat kan stora förluster uppstå väldigt snabbt. 13 Ibland är det omöjligt att sätta vissa regler i kod, vilket gör det svårt att utveckla ett automatiserat handelssystem. I denna handledning lär du dig att planera och designa ett automatiserat handelssystem, hur man översätter den här designen till kod som datorn kommer att förstå, hur man testar din plan för att säkerställa optimal prestanda och slutligen hur man använder systemet. Systemhandlare delar upp sin tid mellan handel, utveckling, backtesting, optimering och vidarebefordran, för att skapa lönsamma och höga sannolikhetssystem för handel. Automatiserad valutahandelsprogramvara skannar marknaden för gynnsamma affärer baserat på din insats. Ta reda på mer om detta värdefulla forexverktyg. Ett handelssystem kan spara tid och ta emot känslorna ur handel, men adoptera man tar skicklighet och resurser - lära sig mer här. De flesta mäklare kommer att förse dig med handelsrekord, men det är också viktigt att hålla reda på dig själv. Programvaran har gjort daghandel snabbt och automatiskt - desto större anledning är att vara så noggrann som möjligt när du väljer rätt för dina behov. Vanliga frågor Termen ekonomisk vallgrav, myntade och populariserad av Warren Buffett, avser en affärsförmåga att behålla konkurrensfördelar. Lär dig skillnaderna mellan generella partnerskap och partnerskap med begränsat ansvar varje typ har unika egenskaper, fördelar. Upptäck SampP 500s historia, vilka sofistikerade marknadsaktörer anser vara det bästa indexet att förstå. Ta reda på vilka länder som har de mest restriktiva importtullar på internationella produkter, baserat på data som samlats in av. Vanliga frågor Termen ekonomisk vallgrav, myntade och populariserad av Warren Buffett, avser en affärsförmåga att behålla konkurrensfördelar. Lär dig skillnaderna mellan generella partnerskap och partnerskap med begränsat ansvar varje typ har unika egenskaper, fördelar. Upptäck SampP 500s historia, vilka sofistikerade marknadsaktörer anser vara det bästa indexet att förstå. Ta reda på vilka länder som har de mest restriktiva importtullar på internationella produkter baserat på data som samlats in av. Trading Systems: Constructing A System 13 Hittills har vi diskuterat de grundläggande delarna i handelssystemen, de kriterier de måste mötas och några av de många empiriska beslut som en systemdesigner måste göra. I det här avsnittet kommer vi att undersöka processen för att bygga ett handelssystem, de överväganden som behöver göras och några viktiga punkter att komma ihåg. Six-Step System Construction 1. Inställning - För att börja bygga ett handelssystem behöver du flera saker: Data - Eftersom systemdesignern måste använda omfattande backtesting. Tidigare prishistoria är viktigt för att bygga ett handelssystem. Sådan data kan integreras i handelssystemutvecklingsprogram, eller som en separat dataflöde. Levnadsdata tillhandahålls ofta för månadsavgift, medan åldersdata kan erhållas gratis. Programvara - Även om det är möjligt att utveckla ett handelssystem utan programvara, är det mycket opraktiskt. Sedan slutet av 90-talet har mjukvara blivit en integrerad del av byggandet av handelssystem. Några vanliga funktioner gör det möjligt för näringsidkaren att göra följande: Placera handlar automatiskt - Detta kräver ofta tillstånd från mäklarens slut eftersom en konstant anslutning måste vara på plats mellan din programvara och mäklaren. Handlarna måste utföras omedelbart och till exakta priser för att säkerställa överensstämmelse. För att få din mjukvara att placera affärer för dig behöver du bara ange kontonummer och lösenord och allt annat görs automatiskt. Observera att den här funktionen är strikt frivillig. Kod ett handelssystem - Denna programvarufunktion implementerar ett proprietärt programmeringsspråk som låter dig enkelt bygga regler. MetaTrader använder till exempel MQL (MetaQuotes Language). Heres ett exempel på sin kod att sälja om fri marginal är mindre än 5000: Om FreeMargin lt 5000, avsluta Ofta Bara att läsa manualen och experimentera ska låta dig hämta grunderna för språket som din programvara använder. Backtest din strategi - Systemutveckling utan backtesting är som att spela tennis utan en racket. Systemutvecklingsprogramvara innehåller ofta en enkel backtesting-applikation som gör att du kan definiera en datakälla, inmatnings kontoinformation och backtest i vilken tid som helst med ett musklick. Här är ett exempel från MetaTrader: Efter att backtestet körs genereras en rapport som beskriver resultaten av resultaten. Den här rapporten innehåller vanligtvis vinst, antal misslyckade affärer, antal dagar i följd, antal branscher och många andra saker som kan vara till hjälp när du försöker bestämma hur du felsöker eller förbättrar systemet. Slutligen skapar mjukvaran vanligtvis en graf som visar investeringens tillväxt under hela testperioden. 2. Design - Designen är konceptet bakom ditt system, hur parametrarna används för att generera en vinst eller förlust. Du implementerar dessa regler och parametrar genom att programmera dem. Ibland kan denna programmering göras automatiskt via ett grafiskt användargränssnitt. Detta låter dig skapa regler utan att lära sig ett programmeringsspråk. Här är ett exempel på ett glidande medelvärdeöverföringssystem: Om SMA (20) CrossOver EMA (13) sedan anger Om SMA (20) CrossUnder EMA (13) avslutar Regler som de som läggs i kod tillåter programmet automatiskt generera inmatning och utgångar vid de punkter där reglerna är tillämpliga. Så här ser designgränssnittet ut på MetaTrader: Systemet skapas genom att bara skriva reglerna i fönstret och spara dem. Referenser för olika funktioner tillgängliga (till exempel oscillatorer och liknande) kan hittas genom att klicka på bokikonen. De flesta programvaror kommer att ha en liknande referens tillgänglig antingen inom själva programmet eller på dess hemsida. Efter att du skapat de önskade reglerna och kodar systemet, sparar du bara filen. Då kan du använda den genom att välja den på huvudskärmen. 3. Beslutsfattande - Det finns många beslut att göra vid denna tidpunkt: Vilken marknad vill jag byta i? 13 Vilken tidsperiod ska jag använda? 13 Vilka prisserier ska jag använda? 13 Vilken del av aktierna ska jag använda för testning? tänka på att handelssystemen konsekvent ska göra vinst på många marknader. Genom att anpassa tidsperioden och prisserierna för mycket kan du smita resultaten och ge uncharacteristic results.4. Övning - Backtesting och pappershandel är avgörande för en framgångsrik utveckling av ett handelssystem: Kör flera backtests på olika tidsperioder och se till att resultaten är konsekventa och tillfredsställande. Pappershandel systemet (använd imaginära pengar, men registrera affärer och resultat), och återigen leta efter konsekvent lönsamhet. Kontrollera noggrant om fel i programmet eller oavsiktliga affärer. Dessa kan vara ett resultat av felaktig programmering eller underlåtenhet att förutse vissa omständigheter som har oönskade följder. 5. Repetera - Repetition är nödvändig. Fortsätt arbeta med systemet tills du konsekvent kan göra vinst på de flesta marknader och villkor. Det finns alltid oförutsedda händelser som inträffar så snart ett system går live. Här är några faktorer som ofta orsakar snedställda resultat: Transaktionskostnader - Se till att du använder den verkliga kommissionen. och lite extra för att redogöra för felaktiga fyllningar (skillnad mellan bud och fråga). Med andra ord, undvik att glida (För att se vad det här är och hur det händer, se den föregående delen av denna handledning.) Varning - Undvik att förlora affärer hålla ett öga på alla affärer. Optimering - Inte över optimera systemet. Med andra ord, skräddarsy inte systemet till en mycket specifik marknadsmiljö, försök att vara lönsam i så stor miljö som möjligt. Risk - Aldrig ignorera eller glömma risk. Det är väldigt viktigt att få sätt att begränsa förluster (annars kallas stoppförluster) och sätt att låsa in vinster (ta vinst). 6. Handel - Prova det, men förvänta sig oavsiktliga resultat. Var säker på att använda icke-automatiserad handel tills du är säker på systemets prestanda och konsekvens. Det tar lång tid att utveckla ett framgångsrikt handelssystem, och innan du gör det kan du behöva uthärda några levande handelsförluster för att upptäcka glitches. Backtestning kan inte perfekt representera levande marknadsförhållanden och pappershandel kan vara felaktigt. Om ditt system förlorar pengar, gå tillbaka till ritbordet och se var det gick fel (se steg 5). Slutsats Dessa sex steg ger dig en överblick över hela processen med att bygga ett handelssystem. I nästa avsnitt bygger vi vidare på denna kunskap och tar en djupare titt på felsökning och modifiering. Hur man skapar ett mekaniskt handelssystem Hittills har we8217ve lärt dig hur du utvecklar din handelsplan. We8217ve diskuterade också hur viktigt det är för dig att upptäcka vilken typ av Forex Trader du är. Därefter kommer vi att lära dig hur man lägger till lite kött i din smala handelsplanram genom att visa hur man skapar ett forex trading system. Mer specifikt kommer vi att lära dig allt om forex mekaniska handelssystem. Mekaniska handelssystem är system som genererar handelssignaler för en näringsidkare att ta. De kallas mekaniska eftersom en näringsidkare kommer att ta handel oavsett vad som händer på marknaderna. I teorin borde detta eliminera alla fördomar och känslor i din handel, för att du ska följa reglerna i ditt system INTE SÄRSKILDA VAD. Om du gör en enkel sökning i Google för 8220forex trading systems8221 you8217ll hittar många många många där ute som påstår att ha 8220Holy Grail8221-systemet som du kan köpa för 8220only8221 några tusen dollar. Dessa system gör förmodligen tusentals pips per vecka och förlorar aldrig. De kommer att visa dig 8220resultat8221 av deras perfekta system och det kommer att göra dina ögonbollar till dollar tecken när du sitter där och säger till dig själv, 8220Wow kan jag göra alla dessa pengar om jag bara ger den här killen 3000. Dessutom, om hans system gör tusentals pips per vecka, kan I82 göra mina pengar tillbaka på nolltid.8221 Sakta ner cowboy. Det finns några saker du borde veta innan du ger dem ditt kreditkortsnummer och gör det impulsköp. Sanningen är att många av dessa system faktiskt fungerar. Problemet är att valutahandlare saknar disciplinen att följa de regler som följer med systemet. Den andra sanningen är det istället för att betala tusentals dollar på ett system, du kan faktiskt tillbringa din tid att utveckla ditt eget mekaniska handelssystem gratis. och använd de pengar du skulle spendera som kapital för ditt Forex trading konto. Den tredje sanningen är att det är svårt att skapa mekaniska handelssystem. Det som är svårt följer de regler du ställer in när du utvecklar ditt system. Det finns många artiklar som säljer system, men vi har sett något som lär dig hur du skapar ditt eget system. Denna lektion kommer att vägleda dig genom de steg du behöver ta för att utveckla ett mekaniskt valutasystem som passar dig. I slutet av lektionen kommer vi att ge dig ett exempel på ett system som en av FX-Men använder just så att vi kan visa dig hur fantastiskt vi är. (Sätt in ondskan skratt här.) Mål för ditt mekaniska handelssystem Vi känner till you8217re 8220DUH, målet med mitt handelssystem är att göra en miljard dollar8221 Även om det är ett underbart mål, är it8217s inte exakt den typ av mål som gör dig till en framgångsrik Forex-handlare. När du utvecklar ditt mekaniska handelssystem vill du uppnå två mycket viktiga mål: Ditt system ska kunna identifiera trender så tidigt som möjligt. Ditt system borde kunna undvika dig från whipsaws. Om du kan uppnå dessa två mål med ditt handelssystem, har du en mycket bättre chans att bli framgångsrik. Den svåra delen om dessa mål är att de strider mot varandra. Om du har ett system som är de främsta målen för att fånga trender tidigt, kommer du troligtvis att bli faktade ut många gånger. Å andra sidan, om du har ett mekaniskt handelssystem som fokuserar på att undvika whipsaws, så kommer du vara sen på många affärer och kommer också förmodligen att sakna många affärer. Din uppgift, när du utvecklar ditt mekaniska handelssystem, är att hitta en kompromiss mellan de två målen. Hitta ett sätt att identifiera trender tidigt, men hitta också sätt som hjälper dig att skilja de falska signalerna från de riktiga. Om du inte har någon aning om var du ska börja, gå till vår Free Forex Trading Systems tråd i vårt forum. Många valutahandlare lägger fram sina idéer för handelssystem, så du kan hitta en eller två som du kan använda när du bygger ditt eget mekaniska handelssystem. Spara dina framsteg genom att logga in och markera lektionen komplettBuild ditt eget handelssystem: Teknisk primer BALTIMORE (Stockpickr) - Tänk dig att slå på en maskin varje morgon och titta på det som ger rack upp vinster genom att handla marknaderna. Även om det här scenariot låter som något som de flesta investerare bara fantaserar om, blir det en verklighet för många handlare. I denna tekniska primer. Ta en kort titt på hur du kan gå med dem genom att bygga ditt eget handelssystem. Idag har hindren för inträde fallit dramatiskt för handelssystemutvecklare. Du behöver inte en Ph. D. en multi-million dollar mainframe eller server utrymme på NYSE för att uppnå framgång som en algoritmisk näringsidkare. Medan man bygger ett handelssystem kan man gå över huvudet på den genomsnittliga casualinvesteraren, det är något som äntligen ligger inom räckhåll för handlare som inte bankrollas av stora finansiella institutioner. För det första är det viktigt att tänka på hur kvantitativ analys avser teknisk analys som helhet. För det mesta kan man tänka på kvantitativ analys som en del av teknisk analys (det är värt att notera att viss kvantitativ analys faktiskt drivs i grunden). Medan teknisk analys är någon analys som drivs av marknadsdata kastar kvantitativ analys ut subjektiva element. gtgt Fungerar teknisk handel verkligen Quants använder handelssystem (en uppsättning väldefinierade regler eller algoritmer) för att fatta investeringsbeslut. När de flesta investerare hör ordet quant, tänker de på de forskare som arbetar med högfrekventa handelssystem för institutioner. Det var inte det som talade om här - istället talade den algoritmiska handeln om att den passar bättre för längre tidsramar (daytrading genom positionshandel). Medan knappt skrapar ytan av algoritmisk handel i denna primer är mitt mål att ge dig en glimt på hur handelssystem fungerar och var du kan ta nästa steg mot att skapa en egen. 2012 Stock Predictions and Outlook Din one-stop-butik för 2012 lager rekommendationer och marknadsutsikter. En introduktion till systemutveckling Väl starta med systemutveckling, det vill säga bestämma vilka regler du vill använda för att utlösa en handelssignal. Det första steget är att välja de faktorer (eller ingångar) som du ska använda för att generera investeringsbeslut. Det är viktigt att komma ihåg att några insatser behöver kvantifieras, så kriterier som god förvaltning eller god handel likviditet kan inte vara en del av systemet (i stället skulle gott om likviditet vara något som en genomsnittlig handelsvolym på mer än 1 miljon aktier per dag).